펀드매니저에게 배우는 팩터 인베스팅

전직 펀드매니저에게 배우는
퀀트 투자, 팩터 인베스팅!

자산운용사에서 근무한 펀드매니저에게 배우는
퀀트 투자 노하우부터, 팩터 인베스팅까지!

초보 투자자도 쉽게 시작할 수 있는 퀀트 투자

전통적으로 거래나 투자를 할 때 ‘감’에 의존하는 경우가 많은데, 퀀트는 불확실한 직감 대신 수학, 통계 등을 이용해서 투자 법칙을 찾아내 투자 모델을 만들거나 금융시장의 변화를 예측하는 것들을 말합니다. 숫자라는 명확한 근거를 가지고 투자를 하는 것이기 때문에, 일반적으로 산업과 회사에 대한 심도 있는 분석이 부족해도 투자를 할 수 있다는 장점이 있습니다.

흔히들 프로그래밍으로 시스템을 구축하여 이를 토대로 투자한다고 생각하는데, 사실은 그렇지만은 않습니다. 일반적으로 모든 작업을 시스템화하여 투자하는 것보다는, 이미 검증된 퀀트 논문과 전문가가 이미 테스트해본 결과들을 활용하는 것은 충분히 엑셀 프로그램으로도 가능합니다. 따라서 이제 막 투자를 시작한 초보 투자자도, 프로그래밍이 어려운 투자자도 엑셀을 활용하여 퀀트 투자를 시작할 수 있습니다.

팩터 인베스팅을 배울 수 있는 유일한 강의

팩터 인베스팅이란 투자 수익률에 영향을 주는 ‘요소(팩터)’들을 찾아내서 그에 맞는 주식을 고르고, 투자할 수 있는 방법입니다. 팩터 인베스팅은 계량적 투자 방식인 퀀트투자의 일종입니다. 가령 개인 투자자들은 자신의 주관이나 심리 상태에 따라 주식을 사고팔지만 팩터 인베스팅은 팩터라는 원칙에 근거해 계량적으로 주식을 사고파는 포트폴리오를 구성한다고 볼 수 있습니다

본 강의에서는 실제 자산운용사에서 근무한 펀드매니저가 쉽게 퀀트 투자에 대한 강의를 진행합니다. 전직 펀드매니저의 투자 지식과 노하우를 본 강의를 통해 직접 주식 투자에 활용할 수 있습니다!

정확한 근거와 계산을 통해 투자하는 팩터 인베스팅

계량적으로 측정할 있는 수치 (숫자) 기반한 퀀트투자 이해

감정에 휘둘리지 않고 투자할 수 있다는 점에서 퀀트 투자는 매력적인 투자 방법입니다. 다만, 기본적인 퀀트 지식을 숙지하지 않고 퀀트 투자를 시작한다면 주가 등락과 수익률 부침을 견디며 오랫동안 투자하기가 쉽지 않습니다. 본 강의에서는 전직 펀드매니저에게 퀀트 투자의 개념부터 방법, 그리고 실제 투자할 때의 리스크와 평가 방법론까지 체계적으로 배울 수 있습니다.

각각의 팩터에 대한 상세한 설명과 백테스팅 방법 학습

수익률에 영향을 미치는 중대한 요소(팩터)들을 활용하여 투자하는 팩터 인베스팅을 배우면서, 검증된 팩터들에 대해 공부하고 이를 활용하여 투자하는 방법을 학습합니다. 또한 이러한 방식에 따라 내가 세운 전략, 혹은 방법에 대한 수익률을 미리 테스트해볼 수 있는 백테스팅 방법까지 엑셀로 실습할 수 있습니다.

펀드매니저가 다년간 직접 쌓은 노하우와 지식을 공유

단순한 개인 투자자의 관점이 아니라, 오랫동안 경력을 쌓아놓은 펀드매니저의 운용 노하우를 전수받을 수 있습니다.

강의자료

밸류/퀄리티/모멘텀 등의 팩터 이해, 엑셀 백테스팅 방법, 기간수익률, 연환산수익률, 변동성, 최대낙폭 등 계산, 포트폴리오 설계

템플릿

엑셀 기초함수 정리 및 구현/데이터 수집, 팩터 모니터링, 백테스팅, 포트폴리오 성과 측정

수강효과

  • 주식을 사고파는 기준이 체계적이고 계량적이며, 나만의 투자 규칙을 갖게 됩니다.
  • 평생 활용할 수 있는, 체계적이고 과학적인 ‘퀀트 트레이딩’을 배울 수 있습니다.
  • ‘백테스팅’을 통해 계량 투자 전략의 과거 수익률을 계산할 수 있습니다.
  • 지식을 알려주는 강의에서 벗어나, 실제로 수익을 낼 수 있는 투자 노하우 제공 드립니다

수강대상

  • 퀀트투자를 통해 효율적인 주식투자를 해보고 싶으신 분
  • 엑셀로 투자 로직을 개발하고 백테스팅 하고 싶은 분
  • 진짜 시장에서 통하는 전략을 직접 구현해보고 싶은 분
  • 퀀트 투자를 통해 내 계좌의 수익률을 올리고 싶은 분

강사소개

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Course Includes

  • 20 Lessons